量化投資工具及其組合策略研究
講師：楊會(huì)臣 瀏覽次數(shù)：2531
課程描述INTRODUCTION
量化投資工具培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：楊會(huì)臣
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
量化投資工具培訓(xùn)
課程大綱
1. 量化投資組合管理基礎(chǔ)
1.1 收益-風(fēng)險(xiǎn)匹配與量化投資流程設(shè)計(jì)
.投資理念與投資風(fēng)險(xiǎn)
.量化投資流程設(shè)計(jì)
.信息搜集技巧
1.2 投資組合理論及其實(shí)踐
.投資收益的概率分布分析
.最優(yōu)投資組合技巧簡(jiǎn)介
.資本資產(chǎn)定價(jià)模型內(nèi)涵及其投資意義剖析
.特征組合的概念及其實(shí)踐
1.3 風(fēng)險(xiǎn)分析方法與模型
.套利定價(jià)理論及APT模型
.風(fēng)險(xiǎn)分析
.在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）分析
2. 量化投資策略設(shè)計(jì)
2.1 阿爾法因子估值策略與技巧
.阿爾法投資策略評(píng)估基礎(chǔ)指標(biāo)設(shè)計(jì)
.信息參數(shù)選擇及多期信息比率的事前選擇問題
2.2 量化投資因子分析：
.價(jià)值因子
.數(shù)量因子
.動(dòng)量因子
2.3 量化投資技巧與價(jià)值創(chuàng)造策略工具
.估值框架
.自由現(xiàn)金流
.企業(yè)商業(yè)模式構(gòu)建
.資金成本及投資期間分析
2.4 多因子阿爾法模型工具
.價(jià)值偏離
.阿爾法分析
.Fama-Macbeth最優(yōu)化阿爾法模型
3. 量化投資組合理論高級(jí)專題
3.1 組合收益與最優(yōu)阿爾法模型構(gòu)建與實(shí)施
.積極投資組合溢價(jià)
.固定權(quán)重組合收益分析
.基于不同市場(chǎng)預(yù)期因子的市場(chǎng)預(yù)測(cè)收益評(píng)估
.目標(biāo)收益約束族下的最優(yōu)阿爾法策略設(shè)計(jì)
3.2 阿爾法建模的高級(jí)工具技巧分享
.收益創(chuàng)造恒等式
.量化情景建模工具的設(shè)計(jì)機(jī)器實(shí)施效果評(píng)估
.非線性建模工具實(shí)踐簡(jiǎn)介
3.3 因子建模的時(shí)點(diǎn)決策工具與方法
.日歷效應(yīng)
.季節(jié)性效應(yīng)
.宏觀時(shí)點(diǎn)分析模型工具
3.4 投資組合的約束條件與信息比率分析
.市場(chǎng)中性約束
.無約束組合的多頭-空頭比率分析
.多頭組合策略
.多頭組合及多空組合評(píng)估的信息比率分析方法
3.5 交易成本及量化投資組合策略的實(shí)施技巧
.交易成本構(gòu)成分析
.考慮交易成本約束下的最優(yōu)組合構(gòu)建
.組合交易策略設(shè)計(jì)及實(shí)施
量化投資工具培訓(xùn)
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